Метод оптимизации
Лиор Алкалэй является экономистом и профессиональным аналитиком с широким опытом на финансовых рынках. За годы торговли и инвестиций Лиор обеспечивал своих Методов оптимизации
свежими исследованиями, которые всегда вызывали Метод оптимизации
, благодаря своей тщательности и ясности.
Итак, вы создали торговый Метод оптимизации
, который показал неплохие результаты при тестировании на исторических данных. Прежде чем использовать его для торговли с реальными деньгами, вы сначала должны его оптимизировать. Т.е. гарантировать, что ваш алгоритм прекрасно настроен, и сможет обеспечить вам максимальную доходность. Однако, здесь вы можете столкнуться с некоторыми вызовами.
Во-первых, ваша стратегия довольно проста. Вы можете пройти детальный Метод оптимизации
создания и оптимизации стратегии, включая приспособление кривой активов, корреляцию и т.д. Но вы хотите упростить Метод оптимизации
— что-то более сжатое, что будет соответствовать вашим скромным потребностям.
Во-вторых, вы, возможно, еще не освоили Метод оптимизации
технику оптимизации. Вы все еще изучаете ее, и хотите попробовать упростить процесс.
Один из методов оптимизации вашего Метода оптимизации
, который я нахожу особенно простым, это — вероятностный. Вероятностный метод, в сущности, содержит много компонентов полной техники оптимизации. Однако, он больше полагается на здравый смысл и Методу оптимизации
, чтобы сузить варианты и оптимизировать алгоритм. Это делает его довольно хорошим Методом оптимизации
начать Метод оптимизации
концепцию оптимизации стратегии. Кроме того, вы найдете это метод более легким для усвоения.
В конечном итоге, сущность оптимизации стратегии сводится к исключениям всего лишнего.
Пример алгоритма
Приведенный ниже алгоритм довольно простой. Давайте назовем его RSIMV, что отражает комбинацию RSI и Скользящей средней. Вот, как через алгоритм RSIMV описываются условия торговли:
- Если Открытые позиции = 0, то Если (MA30 > MA14) и RSI =< 60, то Открыть покупку (50.000) Это будет покупка 50 лотов
- Установить стоп-ордер = Цена — 50 пунктов Установить лимит-ордер = Цена + (50*2)
- Конец
Описание стратегии: если Скользящие средние пересекаются в бычьем направлении и значение RSI равно или ниже 60, это означает, что ралли имеет некоторый запас хода перед достижением уровня перекупленности (значение RSI более 80). Это указывает на хорошую возможность для покупки.
Глядя на алгоритм RSIMV, вы можете заключить, что Метод оптимизации
три параметра для оптимизации: RSI и две Скользящих средних.
Начнем со Скользящих средних — мы начали с рассматривать 14- и 30-дневные средние. По-видимому, Методов оптимизации
для проверки может Метод оптимизации
бесконечно много, со многими комбинациями Скользящих средних. Теоретически это правильно, но здесь в игру вступает вероятность.
На диаграмме выше мы видим, что более длинные Скользящие средние (оранжевая и красная) имеют меньше шансов получить комбинацию низкого значения RSI и бычьего пересечения Скользящих средних.
Кроме того, комбинация низкого значения RSI и бычьего Метода оптимизации
происходит только, когда две Скользящих средних, быстрая и медленная, имеют примерное соотношение 2 к 1 (например, 30 и 14).
Эти два вывода помогают нам сузить параметры Метода оптимизации
.
Самая высокая вероятность найти наилучший Метод оптимизации
средних значений — с более быстрыми Скользящими средними, а не медленными, и теми, которые имеют соотношение близкое к 2:1. И давайте не забывать, что мы уже знаем, что значения 14 и 30 в принципе работают. Так что, нам нет смысла слишком удаляться от этих значений.
Мы будем использовать значения 25 и 12 в качестве первой комбинации и значения 20 и 10 для второй. И те и другие параметры имеют примерное соотношение 2 к 1, и при этом близки к первоначальным значениям. Итак:
- 25,12
- 20,10
Переходим к параметру RSI — здесь сужение Метод оптимизации
вариантов еще проще. Мы знаем, что значение RSI не может быть выше 60, потому что тогда у нас не останется «Метода оптимизации
хода» прежде, чем будет достигнут уровень перекупленности.
С другой стороны, если мы будем брать значения RSI ниже 40, то маловероятно, что в этом Методе оптимизации
произойдет бычье пересечение Скользящих средних.
Поскольку, как и в случае Скользящих средних, мы знаем, что первоначальные параметры работали, нам необходимо внести лишь незначительные изменения. Не имея возможности повысить уровень RSI, мы можем взять два варианта более низких значений: RSI < 55 и RSI < 50.
Следовательно, наши Методы оптимизации
:
- 55
- 50
Как вы видите, после тестирования всех альтернативных параметров, все, что нам было нужно — это немного изменить значения RSI для входа:
1 R5I |
МА Short |
МА Long |
Trades Executed |
Profitable Trades |
Total Profit (Pips) 1 |
60 |
14 |
30 |
40 |
17 |
550 |
SS |
14 |
30 |
30 |
15 |
750 |
50 |
14 |
30 |
20 |
10 |
500 |
60 |
12 |
25 |
40 |
17 |
550 |
60 |
10 |
20 |
38 |
16 |
500 |
Минусы чрезмерной оптимизации
Как это ни странно может прозвучать, но оптимизация иногда имеет и свои недостатки. Иногда мы можем до такой степени оптимизировать Методу оптимизации
стратегию, что она кардинально будет отличаться от оригинала. Это может загнать нас в вечную гонку оптимизации и заставит тратить впустую драгоценное время. Поэтому, не поддавайтесь этому соблазну — не становитесь фанатом оптимизации. В конце концов, оптимизация просто настраивает систему, а не создает новую. Если ваши стратегии в целом работают, ограничьте вашу оптимизацию небольшими корректировками параметров. Если система в целом не работает, то оптимизация вам не поможет, и вам придется начинать с чистого Метода оптимизации
.
И, наконец, практический совет: всегда ведите учет результатов вашей первоначальной стратегии, и сравнивайте их с результатами после оптимизации стратегии. Это позволит вам убедиться, что вы действительно оптимизировали свою стратегию.
Заключение
Несомненно, техника оптимизации не совершенна. Но, если вы действительно понимаете свою стратегию, то можете применить логику к поиску лучших параметров. Если же вы Метод оптимизации
и имеете недостаток в знании продвинутых методов оптимизации, то оптимизация через вероятностный метод будет для вас хорошим инструментом.
Заработок сатоши. Легко.без вложений!
альтернатива кредитам, займам, ссудам.
Заработок на комментариях
Зарабатывай от 7000 рублей в день на размещении графиков
Уникальная возможность значительно и реально увеличить свой доход!
|